Здание посольства состоит из двух частей: старая была построена в 1930-е годы, новая – в 1990-е годы.

Посольская делегация независимой Финляндии прибыла в Москву в 1921 году и первое время вынуждена была жить в железнодорожном вагоне. Затем финское посольство сменило в Москве несколько адресов, пока 6 декабря 1938 года – в день независимости Финляндии – не было завершено строительство здания в Кропоткинском переулке. Его возвели в 1937–1938 гг. специально для финской миссии в Советском Союзе. На открытии присутствовали Максим Литвинов, Семен Буденный, Алексей Толстой и Сергей Эйзенштейн.

Это было и первое построенное для финской миссии здание, и вообще первое здание в Москве, которое возвели специально для иностранного представительства. До этого дипломатические миссии обычно размещались в старинных особняках. Постройке предшествовал архитектурный конкурс на лучший проект. В конкурсе участвовали 26 архитекторов. Победил Эрик Линдстрем, но параллельно он получил более крупный и приоритетный заказ на проектирование телеграфа в Хельсинки. И строительство посольства доверили известному финскому архитектору Хилдингу Экелунду, занявшему второе место в конкурсе. Экелунд работал в стиле северной неоклассики, сочетая в своих строениях классические и современные черты. Здание в Кропоткинском переулке, несомненно, стало ярким образцом функционализма, и, своего рода, иконой стиля.

Здание посольства очень лаконично. Фасад представляет собой белую стену и ряд окон без наличников. Низ облицован черным шлифованным гранитом. Вход выделен козырьком и аттиком с розеткой в виде слепого окна. А со двора фасад выглядит иначе: ассиметричный, с обозначенной лестничной клеткой и длинными балконами.

В интерьерах обращает на себя внимание мебель в стиле неорококо XIX века. Сложно представить, что ее тоже сделали финские дизайнеры – она довольно вычурная, с тонкой резьбой и позолотой. Дело в том, что эту мебель привезли в Москву из консульства Финляндии в Ленинграде. Там она появилась еще до того, как в Финляндии стал развиваться самостоятельный стиль. И когда пришло время обустраивать новое посольство, правительство решило использовать уже существующую пригодную мебель.

Стены украшают старинные бра с золотыми ангелами и картины кисти современных финских художников, привезённые из галереи современного искусства Kiasma в Хельсинки.

На втором этаже расположены столовая и парадный зал. В кабинете посла находятся предметы мебели, созданные по дизайну архитектора Элли Руут специально для здания посольства.

Новый корпус посольства спроектировал и построил в 1996 году архитектор Туомо Сийтонен. Главной задачей было создание единого комплекса с главным зданием, и это удалось. А чтобы новый корпус гармонично сочетался с шедевром московского модерна – особняком Дерожинской, построенным Федором Шехтелем в непосредственной близости, – архитектор оснастил его фасад металлическими жалюзи, создав предельно нейтральный фон для известного памятника архитектуры.